Kurz gesagt. Orderflow ist der Strom ausgeführter Trades und ruhender Orders eines Marktes, Trade für Trade gelesen statt als Preislinie: Wer kaufte am Ask, wer verkaufte am Bid, wie viel, und wo warten Limit-Orders. Orderflow-Trading nutzt diesen Strom, im Footprint, im DOM oder in der Heatmap, um zu beurteilen, ob eine Bewegung getrieben oder absorbiert wird.
Das Rohmaterial sind Time and Sales (jeder Trade mit Preis, Größe und Seite) und das Orderbuch (ruhende Bids und Asks). Plattformen wie DeepChartsOFF, ATAS oder Bookmap ordnen es in Zellen, Leitern und Wärme, sodass Absorption, Erschöpfung und Icebergs sichtbar werden.
Orderflow ist eine Lesart, kein Signal: Er sagt, was an einem Preis passiert ist, nicht, was passieren wird. Sein Edge kommt aus Kontext (ein Level, ein vorheriges Hoch, eine Value Area), einem Muster im Flow und einem Stop in Ticks. Das Journal dieser Seite behandelt jedes Muster mit einem Rechenbeispiel.
Auf einem Prop-Firm-Konto gehört zum Orderflow eine strenge Risikoregel: ein Stop von 20 bis 40 Ticks auf NQ, vom Drawdown aus dimensioniert. Die Firms, die DeepChartsOFF routen, stehen auf dem Board.
Was Trader fragen
Was ist „Orderflow“?
Orderflow ist der Strom ausgeführter Trades und ruhender Orders eines Marktes, Trade für Trade gelesen statt als Preislinie: Wer kaufte am Ask, wer verkaufte am Bid, wie viel, und wo warten Limit-Orders. Orderflow-Trading nutzt diesen Strom, im Footprint, im DOM oder in der Heatmap, um zu beurteilen, ob eine Bewegung getrieben oder absorbiert wird.