En bref. L'order flow est le flux des transactions exécutées et des ordres au repos sur un marché, lu transaction par transaction plutôt que comme une ligne de prix : qui a acheté à l'ask, qui a vendu au bid, combien, et où attendent les ordres limites. Le trading order flow utilise ce flux, sur un footprint, un DOM ou une heatmap, pour juger si un mouvement est poussé ou absorbé.
La matière première, c'est le time and sales (chaque transaction, avec son prix, sa taille et son côté) et le carnet d'ordres (bids et asks au repos). Des plateformes comme DeepChartsOFF, ATAS ou Bookmap l'organisent en cases, en échelles et en chaleur pour rendre visibles absorption, épuisement et icebergs.
L'order flow est une lecture, pas un signal : il dit ce qui s'est passé à un prix, pas ce qui va se passer. Son avantage vient d'un contexte (un niveau, un plus haut précédent, une value area), d'un motif dans le flux et d'un stop en ticks. Le journal de ce site couvre chaque motif avec un exemple chiffré.
Sur un compte de prop firm, l'order flow se marie avec une règle de risque stricte : un stop de 20 à 40 ticks sur NQ, dimensionné depuis le drawdown. Les firmes qui acheminent DeepChartsOFF sont listées sur le tableau.
Les questions que posent les traders
Qu'est-ce que « Order flow » ?
L'order flow est le flux des transactions exécutées et des ordres au repos sur un marché, lu transaction par transaction plutôt que comme une ligne de prix : qui a acheté à l'ask, qui a vendu au bid, combien, et où attendent les ordres limites. Le trading order flow utilise ce flux, sur un footprint, un DOM ou une heatmap, pour juger si un mouvement est poussé ou absorbé.